量化市场跟踪
　　大类因子表现：本周全市场股票池中，Beta因子表现突出，获取正收益2.59%；市值因子获取正收益1.88%，市场表现为大市值风格。残差波动率因子和盈利因子获取正收益0.93%和0.60%；动量因子获取负收益-1.77%；其余风格因子表现一般。
　　单因子表现：沪深300股票池中，本周表现较好的因子有对数市值因子(3.46%)、总资产毛利率TTM (3.05%)、EPTTM分位点(3.02%)。表现较差的因子有换手率相对波动率(-2.01%)、早盘收益因子(-2.81%)、5日平均换手率(-2.92%)。
　　中证500股票池中，本周表现较好的因子有市盈率因子(3.28%)、市净率因子(2.55%)、毛利率TTM (2.03%)。表现较差的因子有6日成交金额的移动平均值(-2.15%)、成交量的5日指数移动平均(-2.50%)、6日成交金额的标准差(-3.13%)。
　　流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有毛利率TTM (2.23%)、市净率因子(2.18%)、市盈率因子(1.97%)。表现较差的因子有5分钟收益率偏度(-0.70%)、标准化预期外盈利(-0.96%)、标准化预期外收入(-1.39%)。
　　因子行业内表现：本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、净利润增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在美容护理行业正收益较为一致。估值类因子中，BP因子和EP因子在各行业表现分化。残差波动率因子和流动性因子在传媒行业正收益较为一致。市值风格上，本周多数行业大市值风格较为显著。
　　PB-ROE-50组合跟踪：本周PB-ROE-50组合在各股票池中超额收益出现回撤。中证500股票池中获得超额收益-2.55%，中证800股票池中获得超额收益-0.96%，全市场股票池中获得超额收益-0.20%。
　　机构调研组合跟踪：本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益1.36%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.76%。
　　大宗交易组合跟踪：本周大宗交易组合相对中证全指获取负超额收益，大宗交易组合相对中证全指获得超额收益-1.47%。
　　定向增发组合跟踪：本周定向增发组合相对中证全指获取负超额收益，定向增发组合相对中证全指获得超额收益-5.84%。
　　风险分析：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能