>> 招商期货-股票中性策略跟踪周报中性策略收益为负,关注小盘成长风格蓄力下Alpha端资产弹性表现-240919
| 上传日期: |
2024/9/19 |
大小: |
3161KB |
| 格式: |
pdf 共30页 |
来源: |
招商期货 |
| 评级: |
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作者: |
赵嘉瑜 |
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因子日历总览:本周权益市场整体下行,中性策略收益为负,Alpha为负 从宽基指数来看,截至2024-09-13,本周中证500指数下跌1.91%,中证2000指数下跌2.01%,中证全指指数下跌2.04%,中证1000指数下跌2.11%,沪深300指数下跌2.23%。 从因子角度来看,本周80%的Barra风格因子为负收益。 从股票中性策略来看,本周中性策略平均收益率为-0.39%,其中Alpha为-0.16%。 综上,从本周因子日历总览来看,本周权益市场整体下行,中性策略收益为负,Alpha为负。
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