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>> 国金证券-基金量化观察:两只中证A500ETF提前结束募集-240919
上传日期:   2024/9/20 大小:   1328KB
格式:   pdf  共10页 来源:   国金证券
评级:   -- 作者:   高智威,赵妍
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ETF市场回顾
  从一级市场资金流动情况来看,上周(2024.9.9-2024.9.13)已上市ETF资金净流入合计155.56亿元,上周股票型ETF资金净流入128.03亿元,债券型ETF资金净流入22.05亿元,商品型ETF资金净流入2.84亿元,跨境ETF资金净流入2.65亿元。
  在股票型ETF中,宽基ETF上周资金净流入135.18亿元,上周沪深300ETF资金净流入46.76亿元,中证1000ETF资金净流入32.64亿元,创业板ETF资金净流入24.78亿元,上证50ETF资金净流入13.15亿元,上证综指ETF资金净流入10.79亿元。
  主题行业ETF上周资金净流入-1.10亿元。上周科技、消费、医药生物板块ETF资金净流入额分别为7.04亿元、4.95亿元、3.51亿元,高端制造、周期、金融地产板块ETF资金净流出额分别为1.73亿元、2.38亿元、8.88亿元。据Wind资讯,截至2024年9月18日,上周开始募集的10只中证A500ETF中,已有两只ETF达到募集上限,提前结束募集,这两只ETF分别为摩根中证A500ETF、嘉实中证A500ETF。
  主动权益及增强指数型基金表现跟踪
  主动权益型基金中上周表现前五名的基金包括:永赢数字经济智选A(018122.OF)、建信内生动力A(530011.OF)、建信中国制造2025A(001825.OF)、建信新经济(001276.OF)、中航机遇领航A(018956.OF),它们的收益率分别为5.74%、5.74%、5.66%、5.64%、5.48%。
  上周主动量化基金上周收益率中位数为-1.79%,2024年以来收益率中位数为-19.91%。
  上周TMT主题基金业绩相对最佳,收益率中位数为-0.44%。2024年以来,金融地产与周期行业主题基金业绩领先,收益率中位数分别为-0.99%、-2.34%。
  在沪深300增强指数型基金中,同泰沪深300量化增强A(012911.OF)上周表现最佳,相对基准的超额收益率为0.73%。
  在中证500增强指数型基金中,汇安中证500增强A(010157.OF)上周表现出色,相对业绩基准的超额收益率为0.38%。
  在中证1000增强指数型基金中,工银瑞信中证1000指数增强A(016942.OF)上周取得了0.95%的超额收益率。在国证2000增强指数型基金中,鑫元国证2000指数增强A(018579.OF)表现最优,取得了2.47%的超额收益率。
  风险提示
  以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成,在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险;基金历史业绩不代表未来;ETF二级市场价格波动风险。基金相关信息及数据仅作为基金研究使用,不作为募集材料或者宣传材料。
 
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