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>> 国金证券-基金量化观察:首只上证科创板200ETF上周申报-240903
上传日期:   2024/9/4 大小:   1371KB
格式:   pdf  共10页 来源:   国金证券
评级:   -- 作者:   高智威,赵妍
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ETF市场回顾
  从一级市场资金流动情况来看,上周(2024.8.26-2024.8.30)已上市ETF资金净流入合计414.34亿元,上周股票型ETF资金净流入439.64亿元,商品型ETF资金净流入1.97亿元,跨境ETF资金净流出3.10亿元,债券型ETF资金净流出24.17亿元。
  上周资金仍大量流入宽基ETF。在股票型ETF中,宽基ETF上周资金净流入459.28亿元,上周沪深300ETF资金净流入297.12亿元,中证1000ETF资金净流入82.46亿元,中证500ETF资金净流入31.35亿元,上证50ETF资金净流入22.51亿元,科创50ETF资金净流入9.54亿元。
  主题行业ETF上周资金净流入-16.66亿元。上周医药生物板块ETF资金净流入额为2.64亿元,消费、周期、高端制造、金融地产、科技板块ETF资金净流出额分别为0.34亿元、1.57亿元、1.81亿元、3.96亿元、11.51亿元。
  上周市场中首只上证科创板200ETF申报,基金管理人为华泰柏瑞基金。上证科创板200指数于2024年8月20日发布,该指数从上海证券交易所科创板中选取市值偏小且流动性较好的200只证券作为指数样本
  主动权益及增强指数型基金表现跟踪
  主动权益型基金中上周表现前五名的基金包括:国融融银A(006009.OF)、中信建投低碳成长A(013851.OF)、中航新起航A(005537.OF)、北信瑞丰产业升级(168501.OF)、金信深圳成长A(002863.OF),它们的收益率分别为8.03%、7.98%、7.93%、6.37%、6.34%。
  上周主动量化基金上周收益率中位数为1.04%,2024年以来收益率中位数为-15.89%。
  上周制造主题基金业绩最佳,收益率中位数为2.37%。2024年以来,周期与金融地产行业主题基金业绩仍然领先,收益率中位数分别为3.02%、2.33%。
  在沪深300增强指数型基金中,易方达沪深300精选增强A(010736.OF)上周表现最佳,相对基准的超额收益率为0.74%。
  在中证500增强指数型基金中,工银中证500六个月持有指数增强A(014133.OF)上周表现出色,相对业绩基准的超额收益率为0.36%。在中证1000增强指数型基金中,明亚中证1000指数增强A(017505.OF)上周取得了2.29%的超额收益率。在国证2000增强指数型基金中,鑫元国证2000指数增强A(018579.OF)表现最优,取得了0.80%的超额收益率。
  风险提示
  以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成,在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险;基金历史业绩不代表未来;ETF二级市场价格波动风险。基金相关信息及数据仅作为基金研究使用,不作为募集材料或者宣传材料。
  
 
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