>> 中信建投期货-【因子日评】市场大幅反弹,期限结构亏损-240911
| 上传日期: |
2024/9/11 |
大小: |
896KB |
| 格式: |
pdf 共9页 |
来源: |
中信建投期货 |
| 评级: |
-- |
作者: |
彭鲸桥 |
| 下载权限: |
无限制-登录即可下载 |
|
|
简评 今日,中证商品期货指数涨0.84%,收报1804.46点。 板块指数方面,能化板块涨1.03%,有色板块涨0.59%,黑色板块涨2.08%,农产品板块涨0.54%,贵金属板块涨1.10%。 风格因子方面,动量因子收益为-0.47%,期限结构因子收益为-1.12%,贝塔因子收益为0.23%,波动率因子收益为0.30%,偏度因子收益为-0.67%,持仓因子收益为-0.19%。 注记:本报告统计板块指数、风格因子、会员持仓、仓单库存等方面所用商品期货品种均为中证商品期货指数成分,权重为等权,风格因子收益率为5分组多空对冲组合收益率。 风险提示:本报告不具备任何交易建议,期市有风险,入市需谨慎。
|
|