【基本面跟踪】
　　9月4日，国债期货收盘涨跌不一，30年期主力合约涨0.22%，10年期主力合约涨0.05%，5年期主力合约跌0.03%，2年期主力合约跌0.04%。国债期货指数为0.1。量价因子看多，基本面因子看多。无杠杆下，策略近5日累加收益为0.15%，策略近20日累加收益为0.10%，近60日累加收益为1.07%，近120日累加收益为1.78%，近240日累加收益为2.46%。
　　市场方面，A股三大指数今日集体调整，截至收盘，沪指跌0.67%，深成指跌0.51%，创业板指跌0.11%，北证50指数跌1.38%，沪深京三市成交额5617亿元，其中沪深两市5594亿元，较上日缩量212亿元。两市超3800只个股飘绿。
　　资金方面，隔夜shibor报1.5290%，下跌3.90个基点；7天shibor报1.6700%，下跌1.00个基点；14天shibor报1.8310%，上涨4.80个基点；1月shibor报1.8230%，上涨0.10个基点；3月shibor报1.8500%，与前一交易日持平。
　　2年期活跃CTD券为240012.IB，IRR为1.35%，5年期活跃CTD券为240001.IB，IRR为1.30%，10年期活跃CTD券为240013.IB，IRR为1.76%，30年期活跃CTD券为200004.IB，IRR为1.73%，目前R007约1.8663%。
　　货币市场方面，9月4日银行间质押式回购市场共成交26亿元，减少2.63%。其中，隔夜收于1.54%，较前一交易日上涨5bp，7天收于1.71%，较前一交易日上涨1bp；中期方面，14天收于1.92%，较前一交易日上涨5bp；长期方面，1个月收于1.80%，较前一交易日下跌4bp。
　　现券方面：国债收益率曲线涨跌不一（5Y、10Y和30Y期中债收益率分别下移1.03BP、0.96BP和1.65BP至1.78%、2.13%和2.32%；2Y期上行0.69BP至1.46%）；信用债收益率曲线涨跌不一（评级为AAA的中短期票据到期收益率1Y、3Y和5Y期分别下移0.67BP、1.39BP和0.76BP至2.04%、2.10%和2.22%；6M期上行0.72BP至1.99%、）。
　　分机构类型净多头持仓日度变化：私募减少1.84%；外资减少11.53%，理财子减少13.81%；周度变化：私募减少3.27%；外资减少11.11%，理财子减少11.65%。
　　【宏观及行业新闻】
　　9月4日，央行今日进行7亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.70%，与此前持平。同花顺iFinD数据显示，今日有2773亿元7天期逆回购到期，因此当日实现净回笼2766亿元。
　　据财新，8月财新中国服务业PMI降至51.6，就业重现收缩。服务业供需扩张速度放缓，外需边际好转，就业市场转弱，成本压力凸显，市场信心小幅回暖。
　　【趋势强度】
　　国债期货趋势强度：0。
　　注：趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下：弱、偏弱、中性、偏强、强，-2表示最看空，2表示最看多。