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>> 国海证券-量化基金月度跟踪(2024年9月):8月中证500量化基金录得显著正向超额-240903
上传日期:   2024/9/4 大小:   2476KB
格式:   pdf  共17页 来源:   国海证券
评级:   -- 作者:   李杨,何佳玮
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主动量化基金收益分析
  宽基类主动量化基金共跟踪14种宽基指数,其中跟踪沪深300、中证500、中证800指数的量化基金在8月份超额收益均值分别为-0.11%、1.2%和-0.4%;行业主题类基金中,跟踪数字经济、中证主要消费行业、中证医药卫生的量化基金超额收益位列前3位;smart beta类基金跟踪中信成长风格指数的量化基金本月超额收益排名第一。
  指数增强量化基金收益分析
  宽基类指增量化基金共跟踪18种宽基指数,跟踪中证500指数、沪深300指数的基金在8月份超额收益均值分别为0.7%和0.5%;行业主题类基金中,跟踪跟踪消费100、芯片产业、细分化工的量化基金超额收益位列前位;smart beta类基金中跟踪中证国企红利指数的量化基金月度超额收益更高。
  对冲量化基金收益分析
  8月对冲基金平均绝对收益为-0.49%;本月对冲基金表现收益差异较小。基金净值波动率、最大回撤与2024年至今相比较小。
  风险提示
  本报告所有分析均基于公开信息,不构成任何投资建议;报告中采用的样本数据有限,存在样本不足以代表整体市场的风险,且数据处理统计方式可能存在误差;报告中结论均基于对历史客观数据的统计和分析,但过往数据并不代表未来表现。
  
 
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