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>> 华泰期货-量化周报:本周建议多配锡、棕榈油、豆油-240901
上传日期:   2024/9/2 大小:   1423KB
格式:   pdf  共7页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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配置建议
  战术层面,权益市场中,本周建议多配沪深300(IF),空配中证500(IC);商品市场中,本周建议多配锡、棕榈油、豆油、锌、铝,少配玻璃、工业硅、焦煤、螺纹钢、纯碱。
  基本面角度建议做多CU2410、AL2410、AU2410、T2409、TL2409。
  市场回顾
  流动性方面,权益市场中,本周易方达沪深300ETF发起式净申购最多达53.72亿份,华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII)净赎回最多达7.48亿份。衍生品市场中,本周股指期货板块保证金流入最多达97亿元,贵金属板块保证金流出最多达17亿元。
  权益市场行业方面,本周美容护理行业表现最好,上涨5.9%;银行行业表现最差,下跌5.9%。权益市场风格方面,小盘成长风格表现最好,上涨3.0%;大盘价值风格表现最差,下跌3.0%。
  衍生品市场品种方面,本周工业硅表现最好,上涨6.6%;纤维板表现最差,下跌2.7%。衍生品市场风格方面,期限结构风格表现最好,下跌0.38%;短周期动量风格表现最差,下跌1.28%。
  交易结构上,股票行业中建筑材料拥挤度最高为14.0分,交通运输最低为-13.98分。中性对冲端,IH年化基差率均值为0.83%,IF年化基差率均值为-0.27%,IC年化基差率均值为-4.42%。
  商品期货端,JD、LU、FU贴水结构较强,PG、FG、B升水结构较强。
  
 
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