>> 五矿期货-金融期权策略早报-240823
| 上传日期： |
2024/8/23 |
大小： |
1189KB |
| 格式： |
pdf 共17页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
-- |
作者： |
卢品先 |
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期权
上证50ETF期权
标的行情分析
维持低位弱势盘整震荡后，上周以来逐渐反弹回暖上升，本周以来涨幅收窄受阻回落延续弱势盘整，整体表现为空头趋势方向下的弱势盘整小幅反弹后回落的行情走势形态
期权波动性分析
期权隐含波动率维持较低位置水平小幅波动
期权策略建议
构建看跌期权正向日历价差组合策略，获取时间价值收益。如：卖出50ETF购9月2400同时买入50ETF购12月2400
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