量化市场跟踪
　　大类因子表现：本周全市场股票池中，动量因子表现良好，获取正收益0.77%，Beta因子、BP因子获取正收益0.47%、0.23%。市值因子、非线性市值因子获取负收益-0.78%、-0.85%，市场表现为小市值风格；其余风格因子表现一般。
　　单因子表现：沪深300股票池中，本周表现较好的因子有早盘后收益因子(0.39%)、动量弹簧因子(0.23%)。表现较差的因子有单季度ROE同比(-1.89%)、总资产毛利率TTM (-1.73%)、对数市值因子(-1.55%)。
　　中证500股票池中，本周表现较好的因子有标准化预期外收入(1.08%)、6日成交金额的移动平均值(0.57%)、下行波动率占比(0.49%)。表现较差的因子有总资产增长率(-1.53%)、单季度ROE (-1.44%)、单季度ROE同比(-1.30%)。
　　流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有标准化预期外收入(2.29%)、对数市值因子（2.10%)、单季度净利润同比增长率(1.28%)。表现较差的因子有动量调整小单(-0.81%)、大单净流入(-0.79%)、动量调整大单(-0.61%)。
　　因子行业内表现：本周，基本面因子在多数行业表现一般，净资产增长率因子在商业贸易、综合行业表现较好；净利润增长率因子在综合、非银金融行业表现亮眼；每股净资产和每股经营利润TTM在煤炭、商业贸易、综合行业表现较好。估值类因子中，BP因子在美容护理、休闲服务行业正收益明显，EP因子在综合、商业贸易行业表现为正收益。残差波动率因子在电子行业正收益亮眼；流动性因子在多数行业收益明显。市值风格上，本周多数行业均表现为小市值风格。
　　PB-ROE-50组合跟踪：本周PB-ROE-50组合在全市场股票池中获得超额收益。中证500股票池中获得超额收益-0.80%，中证800股票池中获得超额收益-0.54%，全市场股票池中获得超额收益0.25%。
　　机构调研组合跟踪：本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略超额收益回落。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益-1.44%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益-1.48%。
　　大宗交易组合跟踪：本周大宗交易组合相对中证全指未获得超额收益，大宗交易组合相对中证全指获得超额收益-0.64%。
　　定向增发组合跟踪：本周定向增发组合相对中证全指获取超额收益，定向增发组合相对中证全指获得超额收益1.25%。
　　风险分析：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。