量化市场跟踪
　　大类因子表现：本周全市场股票池中，估值因子表现良好，获取正收益0.59%；市值因子和非线性市值因子分别获取负收益-1.26%、-0.51%，市场表现为小市值风格。残差波动率因子获取负收益-0.50%；其余风格因子表现一般。
　　单因子表现：沪深300股票池中，本周表现较好的因子有日内波动率与成交金额的相关性(2.11%)、市净率因子(1.92%)、下行波动率占比(1.79%)。表现较差的因子有ROIC增强因子(-1.49%)、单季度营业收入同比增长率(-1.36%)、单季度ROA同比(-1.34%)。
　　中证500股票池中，本周表现较好的因子有下行波动率占比(2.59%)、市净率因子(2.01%)、日内波动率与成交金额的相关性(1.74%)。表现较差的因子有单季度ROA同比(-2.61%)、5日反转(-2.14%)、动量弹簧因子(-1.95%)。
　　流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有对数市值因子(1.69%)、下行波动率占比(1.45%)、日内波动率与成交金额的相关性(1.21%)。表现较差的因子有单季度ROA同比(-2.12%)、单季度总资产毛利率(-2.05%)、单季度EPS(-1.86%)。
　　因子行业内表现：本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、净利润增长率因子在农林牧渔、银行和休闲服务行业取得正收益；每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在多数行业获取负收益。估值类因子中，BP因子在多数行业正收益明显，EP因子在多数行业取得负收益。残差波动率因子和流动性因子在国防军工、家用电器、机械设备、交通运输、石油石化行业表现较为一致。市值风格上，各行业均表现为小市值风格。
　　PB-ROE-50组合跟踪：本周PB-ROE-50组合在各股票池中超额收益出现回撤。中证500股票池中获得超额收益-1.17%，中证800股票池中获得超额收益-2.36%，全市场股票池中获得超额收益-2.31%。
　　机构调研组合跟踪：本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取负超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益-0.41%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益-0.42%。
　　大宗交易组合跟踪：本周大宗交易组合相对中证全指获取正超额收益，大宗交易组合相对中证全指获得超额收益0.31%。
　　定向增发组合跟踪：本周定向增发组合相对中证全指获取正超额收益，定向增发组合相对中证全指获得超额收益4.69%。
　　风险分析：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。