量化市场跟踪
　　大类因子表现：本周全市场股票池中，Beta因子表现良好，获取正收益1.08%；市值因子获取正收益0.74%，市场表现为大市值风格。残差波动率因子获取负收益-0.55%；其余风格因子表现一般。
　　单因子表现：沪深300股票池中，本周表现较好的因子有标准化预期外盈利(3.07%)、单季度营业收入同比增长率(3.05%)、单季度营业利润同比增长率(2.88%)。表现较差的因子有ROA稳定性(-0.68%)、大单净流入(-1.02%)、5分钟收益率偏度(-1.06%)。
　　中证500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(3.79%)、单季度净利润同比增长率(3.61%)、单季度ROA同比(3.17%)。表现较差的因子有5日成交量的标准差(-1.21%)、市盈率TTM倒数(-1.45%)、市盈率因子(-1.61%)。
　　流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(3.50%)、单季度营业利润同比增长率(3.02%)、单季度ROE同比(1.87%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-0.94%)、市盈率因子(-1.01%)、毛利率TTM(-1.18%)。
　　因子行业内表现：本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、净利润增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在通信、休闲服务行业表现较为一致。估值类因子中，BP因子在有色金属和综合行业正收益明显，EP因子在通信和休闲服务行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在通信、传媒、汽车、电气设备和钢铁行业表现较为一致。市值风格上，本周通信、银行和综合行业大市值风格较为显著，煤炭、交通运输和钢铁行业小市值风格较为显著。
　　PB-ROE-50组合跟踪：本周PB-ROE-50组合在各股票池中超额收益明显。中证500股票池中获得超额收益0.64%，中证800股票池中获得超额收益2.04%，全市场股票池中获得超额收益3.33%。
　　机构调研组合跟踪：本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益1.77%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益3.74%。
　　大宗交易组合跟踪：本周大宗交易组合相对中证全指获取正超额收益，大宗交易组合相对中证全指获得超额收益0.60%。
　　定向增发组合跟踪：本周定向增发组合相对中证全指获取负超额收益，定向增发组合相对中证全指获得超额收益-1.46%。
　　风险分析：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。