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>> 国泰君安期货-股指对冲周报-240816
上传日期:   2024/8/16 大小:   690KB
格式:   pdf  共6页 来源:   国泰君安期货
评级:   -- 作者:   虞堪,李宏磊
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本周A股成交跌破5000亿,为2020年5月以来首次,历史地量持续数日,北向资金再现脉冲式买入,但多数交易日仍为净卖出态势。上证指数本周累计上涨0.6%,仍未收复2900点。宽基指数出现分化,大盘股在北向加持下后半周有所反弹,上证50本周涨超1%,中小盘延续下跌,中证500和1000指数跌幅均在1%左右。股指各品种基差基本保持稳定,IH和IF两品种仍轻微升水,IC和IM季月合约年化贴水分别为4.8%和9.2%,本周移仓换月期间基差波动略有放大。8月合约已到期,其余三个合约期限结构仍呈现为远端略高的结构,可维持远端合约对冲为主。
  本周IH日均成交量42992手,较前周环比下降14.4%,持仓量90072手,较前周环比下降9.3%;本周IF日均成交量87990手,较前周环比下降4.8%,持仓量217664手,较前周环比下降5.1%;本周IC日均成交量86640手,较前周环比下降2.7%,持仓量233090手,较前周环比下降3.0%;本周IM日均成交量156917手,较前周环比下降9.2%,持仓量260581手,较前周环比下降6.4%。
 
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