>> 华泰期货-股票期权日报-240815
| 上传日期: |
2024/8/15 |
大小: |
527KB |
| 格式: |
pdf 共6页 |
来源: |
华泰期货 |
| 评级: |
-- |
作者: |
高天越 |
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市场分析 周三(8月14日),三大指数震荡走低,创业板指跌逾1%创本轮调整新低,市场连续出现地量。上证指数收跌0.6%报2850.65点,万得全A跌0.82%。市场成交额4803.1亿元,连续3日不足5000亿元。大基建概念连续走强,水利、民爆方向联动拉升,西藏天路、高争民爆、保利联合均走出2连板,勘设股份涨停。AI眼镜概念股爆发,博士眼镜、硕贝德、卓翼科技、亚世光电等涨停。网络游戏概念股反弹,富春股份涨15%,凯撒文化、名臣健康涨停。下跌板块中,石化、券商、钢铁、半导体、医药跌幅靠前,光伏、锂电池产业链走弱。 期权分析 1.成交量方面,50ETF期权成交量为63万张,沪市300ETF期权成交量为65万张,深市300ETF期权成交量为9万张。 2.PCR方面,50ETF期权报0.93,近90日分位数为54.44%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权报0.89,近90日分位数为45.56%,处于近期中等位置;深市300ETF期权报0.85,近90日分位数为33.33%,处于近期中等位置。 3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为10.56%,近90日分位数为51.11%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权为13.67%,近90日分位数为70.00%,处于近期较高位置;深市300ETF期权为13.54%,近90日分位数为68.89%,处于近期较高位置。 4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为12.48%,沪市300ETF期权为13.52%,深市300ETF期权为13.66%。 5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。 6.VIX方面,最新价报18.12点,近90日分位数为84.44%,处于近期较高位置。
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