>> 国泰君安期货-CTA市场观察报告-240802
| 上传日期: |
2024/8/14 |
大小: |
813KB |
| 格式: |
pdf 共9页 |
来源: |
国泰君安期货 |
| 评级: |
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作者: |
宋哲君,蔡公杰 |
| 下载权限: |
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本周(2024/07/26 – 2024/08/02) 1、【指数收益】 本周商品市场走势有所分化。南华商品指数下跌-0.18%,其中南华能化指数下跌-0.60%,南华贵金属指数上涨3.01%,南华有色金属指数上涨0.81%,南华黑色指数上涨0.15%,南华农产品指数下跌0.51%。 2、【因子概况】 整体来看,量价因子走势分化,基本面因子表现较优。从板块上来看,预计农产品板块有所盈利,有色板块有所亏损。 3、【回顾展望】 上周市场延续下跌趋势,周中虽略有反转,但下跌动能不减,中短周期量价维持盈利,中长期量价表现疲软,基本面策略则有所分化。 本周市场先跌后涨,波动逐步放大,短周期量价策略有所回撤,中长周期表现较好,基本面策略小幅盈利,在基本面因子右侧拐头前,预计能维持盈利能力。
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