>> 国泰君安期货-Alpha市场观察报告-240802
| 上传日期: |
2024/8/14 |
大小: |
1711KB |
| 格式: |
pdf 共10页 |
来源: |
国泰君安期货 |
| 评级: |
-- |
作者: |
宋哲君 |
| 下载权限: |
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本周(2024/07/29-2024/08/02): 1、【指数收益】 本周股票市场部分下跌,各大指数收益分别为:上证50 -0.49%;沪深300 -0.73%;中证5001.10%;中证10002.29%;国证20002.76%;创业板指-1.28%。 2、【市场动态】 本周市场基差贴水回升,有利于中性策略建仓。成交量方面,本周波动较大,整体触底回升,有利于量价类高频策略。 3、【因子概况】 从风格因子来看,本周beta走势相对较好,市值风格持续偏向小市值,基本面因子方面,红利风格表现较弱,市场整体风格偏向成长,盈利类因子表现较弱,投资质量因子持续上涨;量价因子方面,本周流动性因子发生明显反转现象,长期反转、波动率因子延续上周方向,综合来看,本周量价类因子均可获得不错收益。综合来看,本周市场整体回升,红利风格弱于市场,预计Alpha较为乐观。
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