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>> 国泰君安期货-Alpha市场观察报告-240802
上传日期:   2024/8/14 大小:   1711KB
格式:   pdf  共10页 来源:   国泰君安期货
评级:   -- 作者:   宋哲君
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本周(2024/07/29-2024/08/02):
  1、【指数收益】
  本周股票市场部分下跌,各大指数收益分别为:上证50 -0.49%;沪深300 -0.73%;中证5001.10%;中证10002.29%;国证20002.76%;创业板指-1.28%。
  2、【市场动态】
  本周市场基差贴水回升,有利于中性策略建仓。成交量方面,本周波动较大,整体触底回升,有利于量价类高频策略。
  3、【因子概况】
  从风格因子来看,本周beta走势相对较好,市值风格持续偏向小市值,基本面因子方面,红利风格表现较弱,市场整体风格偏向成长,盈利类因子表现较弱,投资质量因子持续上涨;量价因子方面,本周流动性因子发生明显反转现象,长期反转、波动率因子延续上周方向,综合来看,本周量价类因子均可获得不错收益。综合来看,本周市场整体回升,红利风格弱于市场,预计Alpha较为乐观。
  
 
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