本周市场回顾：（07.15-07.19）
　　股票市场，各大主要指数涨跌参半，沪深300周度收益为1.92%，较之于中小盘的-0.96%和-1.16%的跌幅较大，本周各大类风格因子涨跌参半，其中杠杆率和盈利率因子录得正收益，剩余因子中贝塔和杠杆率因子的跌幅最大。
　　商品市场收跌，南华综合指数-2.52%，分板块来看，农产品板块、能化板块、贵金属板块、有色金属板块和黑色板块上周收益分别为-2.29%、-2.48%、1.34%、-4.93%和-2.91%。风格因子方面，本周因子多数大幅收跌，价值和横截面动量因子的跌幅最显著，其余因子中流动性的涨幅较显著。
　　★主要策略表现及配置建议：
　　本周各策略普遍回撤。量化多头策略，在跟踪管理人多数录得负超额，相较上周有所下滑。当前市场仍处于震荡筑底的阶段，阿尔法环境的不稳定性凸显。建议均衡配置，关注风控层面严格的管理人。CTA策略表现分化，主观CTA盈利，量化CTA回撤。在跟踪量化管理人涨跌参半，中长周期策略相对优于中短周期策略，时序策略相对好于截面策略，基本面策略有一定修复。市场中性策略回撤加剧。多头端，500指增和1000指增的超额有所波动，相较上周有所下滑；对冲端，IC贴水有所收敛，IM贴水有一定走阔，对中性策略持仓早曾波动。在跟踪管理人跌多涨少，大部分管理人相较上周表现下滑。
　　★FOF组合跟踪：（模拟组合，非实盘产品）
　　本期（2024.07.15-2024.07.22），稳健型FOF组合01基金净值从1.1651下降到1.1648，近期微幅下降，区间累计收益-0.03%，区间最大回撤为0.03%，当前组合随着权益市场同步反弹，处在净值震荡周期，整体表现较为稳健。成立以来，年化总收益为6.38%，年化主动收益为11.67%，夏普比率为0.52，卡玛比率为0.66，主动收益表现较好，年化总风险为6.50%，年化主动风险为8.14%，最大回撤为5.14%，优于中证FOF基金。产品的累计收益在近一周，近一月，近三月，近一年，成立至今区间表现优于中证FOF基金；分别有77.42%的月份，72.73%的季度，66.67%的年度表现优于中证FOF基金。