策略逻辑
　　量化指数增强策略以特定指数作为跟踪基准，以指数成份股作为主要投资标的，通过量化的手段进行优选个股、权重调整、仓位控制，用来增强收益。其目的是在一定跟踪误差水平的约束下，最大化相对基准的超额收益。
　　量化指数增强策略的理论基础是基于资本资产定价模型，随后是因子模型的发展，从Fame-French三因子模型到现在多因子模型。
　　风险提示
　　市场环境变动风险；因子或模型失效风险。