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>> 华泰期货-股票期权日报-240710
上传日期:   2024/7/10 大小:   527KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周二(7月9日),大盘早盘震荡下跌,沪指退守2900点,午后三大指数绝地反击,均收涨逾1%,量能同步放大,TMT行业全面爆发,市场逾4200股上涨。上证指数收涨1.26%报2959.37点,万得全A涨1.6%。市场成交额7271.6亿元。智能音箱概念股活跃,国光电器、瀛通通讯、惠威科技涨停。智能驾驶概念股大涨,天迈科技20cm涨停。芯片股反弹,蓝箭电子20cm涨停,晶方科技涨停。高速铜连接概念拉升,胜蓝股份、神宇股份20cm涨停。新能源车产业链走高,明新旭腾、德赛西威等涨停。苹果概念股拉升,朝阳科技二连板,信维通信涨超16%,蓝思科技等大涨。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为149万张,沪市300ETF期权成交量为127万张,深市300ETF期权成交量为23万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报1.07,近90日分位数为92.22%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权报0.90,近90日分位数为43.33%,处于近期中等位置;深市300ETF期权报1.02,近90日分位数为85.56%,处于近期较高位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为6.98%,近90日分位数为8.89%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为7.70%,近90日分位数为13.33%,处于近期较低位置;深市300ETF期权为8.23%,近90日分位数为14.44%,处于近期较低位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为11.68%,沪市300ETF期权为12.06%,深市300ETF期权为12.27%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
  6.VIX方面,最新价报12.37点,近90日分位数为16.67%,处于近期较低位置。
  
 
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