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>> 华泰期货-股票期权日报-240704
上传日期:   2024/7/4 大小:   526KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周三(7月3日),三大指数震荡走低,量能继续萎缩,创业板指相对活跃,一度深V翻红。周期股普遍不振,零售股掀涨停潮。上证指数缩量收跌0.49%报2982.38点,创业板指跌0.29%。市场成交额5830亿元,创逾9个月新低。零售股逆势爆发,东百集团、华联股份、中央商场等近10股涨停。免税店题材同步走强,中国中免触及涨停。半导体产业链反弹,宏昌电子涨停,芯原股份涨超15%。地产股再度拉升,华夏幸福涨停。软件股回调,信创、数字货币方向领跌,飞天诚信跌超18%。消费电子再度调整,瀛通通讯连续跌停。虚拟电厂题材走低,欣灵电气、三晖电气跌停。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为66万张,沪市300ETF期权成交量为71万张,深市300ETF期权成交量为9万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.98,近90日分位数为76.67%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权报0.99,近90日分位数为73.33%,处于近期较高位置;深市300ETF期权报0.96,近90日分位数为65.56%,处于近期中等位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为6.82%,近90日分位数为3.33%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为6.44%,近90日分位数为2.22%,处于近期较低位置;深市300ETF期权为6.94%,近90日分位数为1.11%,处于近期较低位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为10.67%,沪市300ETF期权为11.20%,深市300ETF期权为11.38%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
  6.VIX方面,最新价报12.03点,近90日分位数为5.56%,处于近期较低位置。
  
 
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