公募量化指增基金收益表现：各指增超额显著提升
　　为了更好聚焦公募量化指增基金的收益表现，我们定期跟踪市场上主流宽基指数（沪深300、中证500、中证1000）增强产品，数据截至2024年6月20日。
　　公募沪深300增强基金：2024年5月21日以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为0.94%，2024年以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为1.30%。2024年以来，40只沪深300增强基金超额收益为正，9只沪深300增强基金超额收益为负，累计超额收益排名靠前的沪深300增强基金分别为：易方达沪深300精选增强A（13.32%）、鹏华沪深300指数增强A（5.59%）、长江沪深300指数增强A（4.58%）。
　　公募中证500增强基金：2024年5月21日以来公募中证500增强基金整体超额收益率为1.47%，2024年以来公募中证500增强基金整体超额收益率为3.03%。2024年以来，41只中证500增强基金超额收益为正，7只中证500增强基金超额收益为负，累计超额收益排名靠前的中证500增强基金分别为：中邮中证500指数增强A（9.58%）、华泰柏瑞中证500增强策略ETF（7.41%）、长信中证500指数增强A（7.33%）。
　　公募中证1000增强基金：2024年5月21日以来公募中证1000增强基金整体超额收益率为1.76%，2024年以来公募中证1000增强基金整体超额收益率为4.11%。2024年以来，19只中证1000增强基金超额收益为正，1只中证1000增强基金超额收益为负，累计超额收益率排名靠前的中证1000增强基金分别为：华夏中证1000指数增强A（8.57%）、华泰柏瑞中证1000增强策略ETF（6.74%）、鹏华中证1000指数增强A（6.74%）。
　　私募量化基金收益表现：6月业绩继续回弹
　　我们选择私募量化中性精选指数，来衡量私募量化对冲策略的整体业绩表现。同时我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募，统计各家量化中性策略的月度收益表现。
　　从私募量化对冲精选指数的净值表现和周度收益来看，2024年以来（20231231-20240614），私募量化中性产品的收益率为2.95%
　　我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募，统计各家量化中性策略的月度收益表现。2024年6月，头部量化私募中性策略的平均收益率为0.78%，月度收益率最高为1.88%，月度收益率最低为-1.42%。
　　风险提示：模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。