★本周市场回顾：（06.11-06.14）
　　股票市场，各大主要指数涨跌参半，沪深300周度收益为-0.91%，较之于中小盘的0.08%和0.53%的涨幅收跌，本周各大类风格因子多数收跌，其中贝塔因子录得显著正收益，剩余因子中规模、账面市值比和流动性因子的跌幅最大。
　　商品市场收跌，南华综合指数-1.03%。农产品、能化、贵金属、有色金属和黑色上周收益分别为-1.06%、0.39%、-4.07%、-2.67%和-0.47%。风格因子方面，本周因子多数收涨，截面动量因子的跌幅最显著，其余因子唯偏度因子的涨幅较显著。
　　★主要策略表现及配置建议：
　　本周多数策略表现相较上周有所提升。量化多头策略有所修复，量化多头表现相对优于主观多头。在跟踪管理人超额表现出现一定分化，相较前一周普遍有提升，其中1000指增超额表现靠前，其次是300指增，而500指增的分化程度相对显著。CTA策略持续回撤，量化CTA好于主观CTA。在跟踪量化管理人涨跌参半，长周期管理人优于短周期管理人优于中周期管理人，截面策略略好于时序策略，基本面策略有一定修复。当前商品市场表现震荡，板块间分化关系不稳定，对量化CTA造成磨损。市场中性策略盈利。多头端，500指增和1000指增的超额相较上周有一定提升；对冲端，贴水有所收敛，不利于中性持仓。在跟踪管理人普遍盈利，相较上周表现提升。
　　★FOF组合跟踪：（模拟组合，非实盘产品）
　　本期（2024.06.10-2024.06.17），稳健型FOF组合01基金净值从1.1630上升到1.1653，保持微幅上涨，区间累计收益0.20%，区间最大回撤为0.00%，当前组合随着权益市场同步反弹，处在净值震荡周期，整体表现较为稳健。成立以来，年化总收益为6.67%，年化主动收益为11.74%，夏普比率为0.55，卡玛比率为0.72，主动收益表现较好，年化总风险为6.63%，年化主动风险为8.27%，最大回撤为5.14%，优于中证FOF基金。产品的累计收益在近一周，近一月，近一年，成立至今区间表现优于中证FOF基金；分别有76.67%的月份，70.00%的季度，66.67%的年度表现优于中证FOF基金