>> 中信建投期货-5月经济数据表现不及预期,市场继续维持低波运行-240617
| 上传日期: |
2024/6/17 |
大小: |
13593KB |
| 格式: |
pdf 共23页 |
来源: |
中信建投期货 |
| 评级: |
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作者: |
刘超 |
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市场综述及建议 截止本周一(2024年6月17日),沪深300指数单日收益率为-0.15%,5日收益率为-1.06%。上证50指数单日收益率为-0.42%,5日收益率为-1.67%。中证1000指数单日收益率为0.06%,5日收益率为0.59%。华夏上证50ETF基金单日收益率为-0.61%,5日收益率为-1.64%。华泰柏瑞沪深300ETF基金单日收益率为-0.28%,5日收益率为-0.90%。嘉实沪深300ETF基金单日收益率为-0.33%,5日收益率为-0.89%。南方中证500ETF基金单日收益率为-0.34%,5日收益率为0.13%。嘉实中证500ETF基金单日收益率为-0.42%,5日收益率为0.07%。易方达创业板ETF基金单日收益率为0.68%,5日收益率为1.14%。易方达深证100ETF基金单日收益率为0.33%,5日收益率为-0.04%。华夏上证科创50ETF基金单日收益率为0.38%,5日收益率为2.45%。易方达上证科创板50ETF基金单日收益率为0.26%,5日收益率为2.38%。 沪深300指数期权单日成交量为56317手,单日成交量变动为-38401手,5日成交量均值为71770.0手,5日成交量均值变动为-9519.2手。上证50指数期权单日成交量为23222手,单日成交量变动为-18317手,5日成交量均值为30939.4手,5日成交量均值变动为-1375.8手。中证1000指数期权单日成交量为113294手,单日成交量变动为-30657手,5日成交量均值为132157.8手,5日成交量均值变动为-13455.8手。华夏上证50ETF期权单日成交量为895694张,单日成交量变动为-573190张,5日成交量均值为1142547.2张,5日成交量均值变动为-56358.6张。华泰柏瑞沪深300ETF期权单日成交量为657326张,单日成交量变动为-478488张,5日成交量均值为857411.8张,5日成交量均值变动为-107557.4张。嘉实沪深300ETF期权单日成交量为105858张,单日成交量变动为-78065张,5日成交量均值为141484.2张,5日成交量均值变动为-13066.2张。南方中证500ETF期权单日成交量为779974张,单日成交量变动为-460010张,5日成交量均值为1024753.6张,5日成交量均值变动为-141358.6张。嘉实中证500ETF期权单日成交量为141649张,单日成交量变动为-106257张,5日成交量均值为200552.8张,5日成交量均值变动为-27794.0张。易方达创业板ETF期权单日成交量为793703张,单日成交量变动为-249238张,5日成交量均值为809531.0张,5日成交量均值变动为-130597.6张。易方达深证100ETF期权单日成交量为51027张,单日成交量变动为-30808张,5日成交量均值为67343.6张,5日成交量均值变动为-14905.6张。华夏上证科创50ETF期权单日成交量为366119张,单日成交量变动为-10947张,5日成交量均值为419607.4张,5日成交量均值变动为-31552.2张。易方达上证科创板50ETF期权单日成交量为231069张,单日成交量变动为-27214张,5日成交量均值为277573.8张,5日成交量均值变动为-29024.8张。 沪深300指数期权单日持仓量为197294手,单日持仓量变动为1836手,5日持仓量均值为193255.2手,5日持仓量均值变动为3072.4手。上证50指数期权单日持仓量为85686手,单日持仓量变动为1509手,5日持仓量均值为83483.4手,5日持仓量均值变动为1971.6手。中证1000指数期权单日持仓量为230455手,单日持仓量变动为4977手,5日持仓量均值为225281.8手,5日持仓量均值变动为2250.4手。华夏上证50ETF期权单日持仓量为2145804张,单日持仓量变动为42409张,5日持仓量均值为2087984.2张,5日持仓量均值变动为47286.4张。华泰柏瑞沪深300ETF期权单日持仓量为1577304张,单日持仓量变动为4505张,5日持仓量均值为1554527.6张,5日持仓量均值变动为15066.2张。嘉实沪深300ETF期权单日持仓量为291551张,单日持仓量变动为3972张,5日持仓量均值为287991.6张,5日持仓量均值变动为3965.0张。南方中证500ETF期权单日持仓量为1234539张,单日持仓量变动为-828张,5日持仓量均值为1245173.2张,5日持仓量均值变动为-3146.0张。嘉实中证500ETF期权单日持仓量为325598张,单日持仓量变动为375张,5日持仓量均值为324208.8张,5日持仓量均值变动为-1076.4张。易方达创业板ETF期权单日持仓量为1237597张,单日持仓量变动为-10464张,5日持仓量均值为1247476.6张,5日持仓量均值变动为-3918.2张。易方达深证100ETF期权单日持仓量为140452张,单日持仓量变动为-3130张,5日持仓量均值为140841.2张,5日持仓量均值变动为-1788.4张。华夏上证科创50ETF期权单日持仓量为1255459张,单日持仓量变动为42844张,5日持仓量均值为1210976.4张,5日持仓量均值变动为14355.6张。易方达上证科创板50ETF期权单日持仓量为672771张,单日持仓量变动为596张,5日持仓量均值为666347.6张,5日持仓量均值变动为6401.2张。 历史波动率方面,沪深300指数20日历史波动率录得9.28%,20日历史波动率变动为-0.97%。上证50指数20日历史波动率录得9.68%,20日历史波动率变动为-1.52%。中证1000指数20日历史波动率录得15.48%,20日历史波动率变动为-1.09%。华夏上证50ETF基金20日历史波动率录得9.08%,20日历史波动率变动为-1.71%。华泰柏瑞沪深300E
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