>> 中信建投期货-【因子日评】市场普跌,动量期限均有正收益-240617
| 上传日期: |
2024/6/17 |
大小: |
907KB |
| 格式: |
pdf 共9页 |
来源: |
中信建投期货 |
| 评级: |
-- |
作者: |
彭鲸桥 |
| 下载权限: |
无限制-登录即可下载 |
|
|
简评 今日,中证商品期货指数跌-1.08%,收报1983.62点。 板块指数方面,能化板块跌-1.19%,有色板块跌-1.55%,黑色板块跌-1.04%,农产品板块跌-1.79%,贵金属板块涨0.12%。 风格因子方面,动量因子收益为0.48%,期限结构因子收益为0.30%,贝塔因子收益为0.32%,波动率因子收益为0.09%,偏度因子收益为0.60%,持仓因子收益为0.53%。 注记:本报告统计板块指数、风格因子、会员持仓、仓单库存等方面所用商品期货品种均为中证商品期货指数成分,权重为等权,风格因子收益率为5分组多空对冲组合收益率。 风险提示:本报告不具备任何交易建议,期市有风险,入市需谨慎。
|
|