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>> 国元期货-有色套利周报:有色跨期&跨品种套利-240614
上传日期:   2024/6/18 大小:   1454KB
格式:   pdf  共14页 来源:   国元期货
评级:   -- 作者:   范芮,王兆玮
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6月14日,锌7-8价差为-20.0。过去五年最大值为830.0,过去5年最小值为-185.0,过去5年中位数为40.0。过去1年最大值为425.0,过去1年最小值为-130.0,过去1年中位数为45.0。2023年同期价差为160.0,2022年同期价差为20.0。价差判断:此前我们预期锌7-8价差负值收窄,目前走势如我们预期,并预计价差有望由负转正,投资者可继续该策略,买近卖远。
  6月14日,铅7-8价差为30.0。过去五年最大值为415.0,过去5年最小值为-130.0,过去5年中位数为0.0。过去1年最大值为345.0,过去1年最小值为-50.0,过去1年中位数为15.0。2023年同期价差为-5.0,2022年同期价差为-35.0。6月14日,铅8-9价差为90.0大于过去2年90%分位。过去5年最大值为415.0,过去5年中位数为0.0。过去1年最大值为345.0,过去1年中位数为20.0。2023年同期价差为-5.0,2022年同期价差为-35.0。价差判断:前期推荐做缩铅7-8月价差,本周铅主力合约换月,预计铅8-9价差未来收窄,投资者可以换月后继续该策略,投资者可以卖近买远。
  
 
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