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>> 国元期货-化工套利周报:化工跨期&跨品种套利-240614
上传日期:   2024/6/18 大小:   1435KB
格式:   pdf  共16页 来源:   国元期货
评级:   -- 作者:   张霄,王兆玮
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6月14日,短纤-PTA9月差为1506.0。过去五年最大值为3004.0,过去5年最小值为960.0,过去5年中位数为1618.0。过去1年最大值为1666.0,过去1年最小值为960.0,过去1年中位数为1518.0。2023年同期价差为1478.0,2022年同期价差为1584.0。
  上周我们预期,短纤-PTA9月差大概率将持续缩小,建议未入场者可继续等待反弹至1510左右入场做价差缩小,目标1450。本周两者价差最大至1518,最小收缩至1475,已达到入场点位,已入场者可继续做价差缩小,目标1450。
  6月14日,纯碱-玻璃9月差为515.0。过去五年最大值为1692.0,过去5年最小值为-777.0,过去5年中位数为506.0。过去1年最大值为1692.0,过去1年最小值为40.0,过去1年中位数为245.0。2023年同期价差为67.0,2022年同期价差为1219.0。
  上周我们预期,纯碱-玻璃9月差存在走扩的预期,建议已入场者继续持有,如果缩小至470止损离场。近期两者的价差走势符合预期,若前期在600左右入场做价差扩大,建议继续持有。
  
  
 
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