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>> 东证期货-多元资产周度报告:沪深300日线多头信号增强-240616
上传日期:   2024/6/17 大小:   754KB
格式:   pdf  共13页 来源:   东证期货
评级:   -- 作者:   章顺
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★多元资产一周信号回顾:
  2024/6/11沪金主力合约日线空头
  2024/6/11天然橡胶主力合约六十分空头
  2024/6/11中证1000期货主力合约六十分多头
  2024/6/11沪深300主力合约六十分多头
  2024/6/12铁矿主力合约六十分多头
  2024/6/12十年国债主力合约日线空头
  2024/6/13沪深300主力合约日线多头
  2024/6/14沪铝主力合约六十分多头
  ★多元资产最新信号及策略净值:
  多元资产最新信号:十年期国债期货主力日线模組多头信号,周线级别模型出现多头信号,月线级别中性信号。沪深300日线级别多头信号,周线级别空头信号,月线级别多头信号。国内有色商品指数周线级别空头信号,美元指数周线级别多头信号,INE原油周线级别多头信号。
  多元资产组合净值为1.25,是多元信号模拟跟踪的结果,期货每笔十手,初始资金1千万元,净值起点为2024年3月8日。国债套利组合净值为3.5,当前无套利信号。5年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.1689和1.1757,10年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.1960和1.1942,长线套保信号。
  ★风险提示:
  量化信号和净值均为模拟的结果,如策略未达预期,可根据自身情况进行止损或者止盈操作。
 
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