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>> 招商期货-私募指增策略跟踪周报:本周权益市场下行,三类指增超额为负-240612
上传日期:   2024/6/13 大小:   3896KB
格式:   pdf  共30页 来源:   招商期货
评级:   -- 作者:   赵嘉瑜
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核心观点
  1.市场行情回顾及指增策略表现
  截至2024-06-07,从本周因子日历总览来看,权益市场整体下行,沪深300、中证500,、中证1000等宽基指数均下跌,本周有93.55%的申万一级行业下跌,所有指增超额均为负数。
  2.指增策略市场环境跟踪
  截至2024-06-07,Alpha显著性因素中的个股收益分化度和市场交投活跃度都处于低位。Alpha稳定性因素中的行业轮动速度处于低位,因子轮动速度处于正常区间。
  3.私募指增风险监测
  截至2024-06-07,三类指增策略的因子超额暴露边际变化不大。
  风险提示:因子失效,模型失效,市场主流策略偏移;私募基金业绩来源于第三方数据库,可能存在一定的误差或延迟,请投资者谨慎参考。
  
 
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