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>> 国投安信期货-权益市场风格与BARRA因子周度回顾-240606
上传日期:   2024/6/10 大小:   1574KB
格式:   pdf  共1页 来源:   国投安信期货
评级:   -- 作者:   王锴,张婧婕
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Barra因格表现跟踪:
  本周动量反转因表现较优,超额收益率为2.02%。根据格择时模型最新评分结果融格幅上,其余格弱,当前整体偏好融格。本周格择时策略收益率为0.26%,对基准均衡配置超额收益率为2.02%。
  私募管理表现跟踪:
  近周稳定与消费格管理产品平均收益表现跑赢市场,周度超额收益率分别为0.70%与0.57%,拥挤度各类格均有所低,其中周期与成降近年来10%分位以下平。
 
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