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>> 华泰期货-股票期权日报-240524
上传日期:   2024/5/24 大小:   539KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周四(5月23日),三大指数低开低走,收盘均跌逾1%,北证50逆势上涨。周期股全线回调,有色金属领跌。上证指数收跌1.33%报3116.39点,创业板指跌1.38%,北证50涨1.68%,万得全A跌1.6%。市场成交额8559.5亿元。PEEK材料逆势走强,北交所华密新材涨超20%,肯特股份20cm涨停。消费电子局部活跃,英力股份20cm涨停收获3连板。军工火力十足,新余国科20cm涨停。猪肉股表现稳健,正虹科技4连板。周期股全线回调,有色金属领跌,寒锐钴业、章源钨业、北方铜业等大跌。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为105万张,沪市300ETF期权成交量为96万张,深市300ETF期权成交量为12万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.96,近90日分位数为66.67%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权报1.07,近90日分位数为85.56%,处于近期较高位置;深市300ETF期权报0.99,近90日分位数为78.89%,处于近期较高位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为10.65%,近90日分位数为22.22%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为11.75%,近90日分位数为17.78%,处于近期较低位置;深市300ETF期权为12.35%,近90日分位数为17.78%,处于近期较低位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为12.80%,沪市300ETF期权为13.44%,深市300ETF期权为13.53%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
  6.VIX方面,最新价报12.29点,近
  
 
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