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>> 华泰期货-股票期权日报-240523
上传日期:   2024/5/23 大小:   516KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周三(5月22日),三大指数震荡攀升,光伏产业链午后崛起,个股批量涨停,创业板同步冲高。上证指数收涨0.02%报3158.54点,创业板指涨0.88%,万得全A涨0.18%。光伏产业链爆发,金刚光伏、东方日升、TCL中环等近20股封板。地产股冲高回落,渝开发、我爱我家、新华联涨停。卫星导航概念股走强,隆盛科技触及20cm涨停,雷科防务涨停。铜高速连接器概念上涨,奕东电子20cm涨停。Mini LED题材反复活跃,雷曼光电20cm涨停。辅助生殖概念股表现出色,汉商集团涨停。AIPC概念持续活跃,英力股份20cm两连板。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为103万张,沪市300ETF期权成交量为92万张,深市300ETF期权成交量为17万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.85,近90日分位数为26.67%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.80,近90日分位数为8.89%,处于近期较低位置;深市300ETF期权报0.81,近90日分位数为22.22%,处于近期较低位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为9.79%,近90日分位数为16.67%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为11.00%,近90日分位数为6.67%,处于近期较低位置;深市300ETF期权为11.42%,近90日分位数为6.67%,处于近期较低位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为12.84%,沪市300ETF期权为13.56%,深市300ETF期权为13.88%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于97%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
  6.VIX方面,最新价报11.86点,近90日分位数为1.11%,处于近期较低位置。
 
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