研究结论
　　风格表现监控
　　本周市场正收益风格集中在成长性股票上，今年以及上周表现最好的价值风格屈居第二，负收益风格表现在大市值上。单季净利同比增速环比变化是本周表现最好的因子。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间，最近一周，单季EP、特异度等因子表现较好，而一个月反转、非流动性冲击等因子表现较差。最近一月，高管薪酬、三个月机构覆盖等因子表现较好，而一个月反转、DELTAROA等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间，最近一周，单季净利同比增速环比变化、公募持股市值等因子表现较好，而DELTAROE、DELTAROA等因子表现较差。最近一月，预期EPTTM、高管薪酬等因子表现较好，而单季ROA、一年动量等因子表现较差。
　　以中证800指数为选股空间，最近一周，单季净利同比增速环比变化、SPTTM等因子表现较好，而一年动量、非流动性冲击等因子表现较差。最近一月，高管薪酬、三个月机构覆盖等因子表现较好，而一年动量、单季净利同比增速等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间，最近一周，SPTTM、公募持股市值等因子表现较好，而单季超预期幅度、DELTAROA等因子表现较差。最近一月，公募持股市值、EPTTM一年分位点等因子表现较好，而一个月波动、预期BP等因子表现较差。
　　以国证2000指数为选股空间，最近一周，盈余公告开盘跳空超额、公募持股市值等因子表现较好，而一年动量、三个月反转等因子表现较差。最近一月，非流动性冲击、公募持股市值等因子表现较好，而一年动量、BP等因子表现较差。
　　以创业板指指数为选股空间，最近一周，一个月波动、分析师认可度等因子表现较好，而单季ROE、高管薪酬等因子表现较差。最近一月，一个月波动、一个月UMR等因子表现较好，而单季ROE、单季ROA等因子表现较差。
　　以中证全指指数为选股空间，最近一周，单季净利同比增速环比变化、SPTTM等因子表现较好，而单季超预期幅度、单季净利同比增速等因子表现较差。最近一月，非流动性冲击、高管薪酬等因子表现较好，而单季净利同比增速、单季ROE等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高0.91%，最低-0.77%，中位数0.01%。最近一周，沪深300指数增强基金中前三名分别为：兴全沪深300LOF、申万菱信沪深300优选指数增强A、富荣沪深300增强A。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.08%，最低-0.36%，中位数0.17%。最近一周，中证500指数增强基金中前三名分别为：平安中证500指数增强A、民生加银中证500指数增强A、申万菱信中证500指数增强A。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高0.48%，最低-0.53%，中位数0.07%。最近一周，中证1000指数增强基金中前三名分别为：汇添富中证1000指数增强A、兴银中证1000指数增强A、西部利得中证1000指数增强A。
　　风险提示
　　量化模型失效风险、市场极端环境冲击。