★本周市场回顾：（05.06-05.10）
　　股票市场，各大主要指数均收涨，沪深300周度收益为0.56%，较之于中小盘的1.28%和1.51%的涨幅较小。本周各大类风格因子多数收涨，其中盈利率和规模因子录得显著正收益，剩余因子中残差波动率因子的跌幅最大。
　　商品市场小幅收跌。风格因子方面，本周因子多数小幅收跌，价值因子和流动性因子的涨幅较显著，其余因子中偏度因子的跌幅较显著，重点关注拐点引起的行情趋势。
　　★主要策略表现及配置建议：
　　各策略均录得正收益，其中股票类策略表现靠前。量化多头策略，300/500/1000指增的超额相较前一周普遍有所提升，其中500和1000指增的超额相对表现较好，管理人间之间有所分化，超额波动性有所增加。当前市场正在震荡反弹，阿尔法环境整体向好，波动性有所增加。CTA策略持续盈利，主观CTA持续优于量化CTA。在跟踪的量化管理人而言，表现分化，涨跌参半。短周期管理人相对表现靠前，优于日内管理人优于长周期管理人优于中周期管理人。时序策略相对优于截面策略，期限结构策略有一定表现，基本面量化策略表现分化。市场中性策略盈利扩大。多头端，500指增和1000指增超额有一定提升；对冲端，五一节前一周以来IC、IM贴水持续走阔，有利于中性持仓。
　　★FOF组合跟踪：（模拟组合，非实盘产品）
　　本期（2024.05.06-2024.05.13），稳健型FOF组合01基金净值从1.1680上升至1.1702，区间累计收益0.21%，区间最大回撤为0.03%，当前组合随着权益市场同步反弹，处在净值震荡周期，整体表现较为稳健。成立以来，年化总收益为7.16%，年化主动收益为11.80%，夏普比率为0.62，卡玛比率为0.81，主动收益表现较好，年化总风险为6.76%，年化主动风险为8.42%，最大回撤为5.14%，优于中证FOF基金。产品的累计收益在近三月，近半年，近一年，成立至今区间表现优于中证FOF基金,分别有75.86%的月份，70.00%的季度，66.67%的年度表现优于中证FOF基金。