>> 国元证券-股指期货基差跟踪周报:IM基差强势修复,年化贴水4.56%-240427
| 上传日期: |
2024/4/28 |
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pdf 共8页 |
来源: |
国元证券 |
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作者: |
朱定豪 |
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报告要点: 本周股指期货市场表现回顾 本周市场整体上涨,中证1000上涨2.88%,上证50上涨1.29%,沪深300上涨1.20%,中证500上涨1.08%。基差方面,IM贴水大幅修复,年化贴水回到5个点以内,IH/IF/IC/IM当季合约剔除分红后的年化基差率分别为:2.73%、2.56%、0.62%、-4.56%,持仓量方面,节前日均持仓小幅下降。 各合约存续期内剩余分红点位为(点) IH当月/下月/季月/下季月:0.00、16.11、67.53、67.53; IF当月/下月/季月/下季月:1.76、22.68、83.54、83.57; IC当月/下月/季月/下季月:7.58、37.96、90.01、90.10; IM当月/下月/季月/下季月:5.42、29.82、67.22、67.49; 高股息率个股 高股息率个股及股息率(年报):通威股份( 10.00% )、兴业银行( 6.33% )、招商银行( 5.72% )、潞安环能( 7.61% )、山西焦煤(7.60%)、冀中能源(7.83%)、君正集团(7.79%)、华阳股份(7.70%)、浙江美大(7.88%)、江山欧派(7.78%)、中谷物流(7.55%)。 风险提示 本报告均基于历史数据与模型进行测试,历史回测结果不代表未来收益,在未来市场环境变化时不排除模型失效的风险,本文仅供投资者参考。
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