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>> 华泰期货-股票期权日报-240412
上传日期:   2024/4/12 大小:   494KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周四(4月11日),A股全天成交8179.7亿元,环比略有收窄;北向资金净买入20亿元。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为119万张,沪市300ETF期权成交量为105万张,深市300ETF期权成交量为15万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.86,近90日分位数为32.22%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.99,近90日分位数为77.78%,处于近期较高位置;深市300ETF期权报0.88,近90日分位数为43.33%,处于近期中等位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为7.74%,近90日分位数为1.11%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为10.49%,近90日分位数为14.44%,处于近期较低位置;深市300ETF期权为10.79%,近90日分位数为16.67%,处于近期较低位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为13.57%,沪市300ETF期权为13.90%,深市300ETF期权为14.08%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于102%价位,深市300ETF期权最低点处于102%价位。
  6.VIX方面,最新价报15.80点,近90日分位数为98.89%,处于近期较高位置。
 
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