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>> 华泰期货-股票期权日报-240409
上传日期:   2024/4/9 大小:   504KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周一(4月8日),A股全天成交9357.5亿元,环比略增;北向资金净卖出30亿元。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为120万张,沪市300ETF期权成交量为106万张,深市300ETF期权成交量为15万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.96,近90日分位数为74.44%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权报0.94,近90日分位数为60.00%,处于近期中等位置;深市300ETF期权报0.91,近90日分位数为54.44%,处于近期中等位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为8.19%,近90日分位数为3.33%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为11.49%,近90日分位数为35.56%,处于近期中等位置;深市300ETF期权为11.66%,近90日分位数为32.22%,处于近期较低位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为13.70%,沪市300ETF期权为14.52%,深市300ETF期权为14.40%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于102%价位,深市300ETF期权最低点处于102%价位。
  6.VIX方面,最新价报16.03点,近90日分位数为100.00%,处于近期较高位置。
 
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