1.过去一周因子表现综述
　　从价值成长维度来看，成长和价值风格无明显分化。代表价值风格的季报市净率PB倒数（BP_LR）、市盈率TTM倒数（EP_TTM）和未来12个月预期市盈率倒数（EP_Fwd12M）排名前10名，
　　过去一周从大小盘维度来看，小盘风格继续上涨；流通市值的对数（Ln_FloatCap）因子过去一周收益继续为正，其行业中性多空组合收益为0.86%。过去一周技术类因子表现突出，240日已实现波动率（RealizedVolatility_240D）、过去20日平均成交金额（AmountAvg_20D）以及20日反转（RTN_20D）均排名前10。总体来看，过去一周量价类因子继续表现强势。
　　2.大类风格因子表现与估值分析
　　从我们所构建的大类风格因子的表现来看，过去一周价值、成长、反转、情绪、交易行为和规模六大类风格因子的行业中性多空组合收益分别为0.73%、0.98%、0.71%、0.52%、1.95%和0.86%。
　　截至2024年03月29日，价值、成长、反转、情绪、交易行为和规模六大风格因子估值差所处的历史分位水平分别为81.71%，29.34%，39.01%，71.19%，63.71%和71.95%。整体来看，价值、交易行为和规模因子相对估值较低，成长类因子和反转类因子估值相对较高。
　　3.量化基金表现
　　从公募量化基金的业绩统计结果来看，过去一周，沪深300指数增强基金平均超额0.34%，中证500指数增强基金平均超额0.71%，中证1000指数增强基金平均超额0.48%。
　　年初至今，沪深300指数增强基金平均超额0.02%，中证500指数增强基金平均超额1.37%，中证1000指数增强基金平均超额2.09%。
　　风险提示：本报告模型及结论全部基于对历史数据的分析，当市场环境变化时，存在模型失效风险。