1.过去一周因子表现综述
　　从价值成长维度来看，成长和价值风格无明显分化，成长略微占优。代表成长风格的三年平均利润增长率（Gr_3Y_Earning）排名进入前10名。代表价值风格的单季度PE倒数（EP_SQ）、市盈率TTM（EP_TTM）、未来12个月预期市盈率（EP_Fwd12M）排名后10名。
　　过去一周从大小盘维度来看，小盘强势上涨；流通市值的对数（Ln_FloatCap）因子在所有因子中排名第一，其行业中性多空组合收益为3.91%。过去一周反转类因子表现突出，60日反转（RTN_60D）和20日反转（RTN_20D）。总体来看，过去一周量价类因子表现强势。
　　2.大类风格因子表现与估值分析
　　从我们所构建的大类风格因子的表现来看，过去一周价值、成长、反转、情绪、交易行为和规模六大类风格因子的行业中性多空组合收益分别为-1.21%、-0.50%、3.59%、-2.59%、-3.02%和3.91%。
　　截至2024年03月15日，价值、成长、反转、情绪、交易行为和规模六大风格因子估值差所处的历史分位水平分别为84.49%，30.80%，67.46%，39.09%，70.88%和76.23%。整体来看，价值、反转、交易行为和规模因子相对估值较低，成长类因子和情绪类因子估值相对较高。
　　3.量化基金表现
　　从公募量化基金的业绩统计结果来看，过去一周，沪深300指数增强基金平均超额-0.09%，中证500指数增强基金平均超额-0.31%，中证1000指数增强基金平均超额-0.24%。年初至今，沪深300指数增强基金平均超额-0.44%，中证500指数增强基金平均超额0.20%，中证1000指数增强基金平均超额1.18%。
　　风险提示：本报告模型及结论全部基于对历史数据的分析，当市场环境变化时，存在模型失效风险。