>> 海通证券-高频选股因子周报:深度学习因子多头超额持续修复-240331
| 上传日期: |
2024/3/31 |
大小: |
2189KB |
| 格式: |
pdf 共21页 |
来源: |
海通证券 |
| 评级: |
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作者: |
袁林青,郑雅斌 |
| 下载权限: |
此报告为加密报告 |
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高频偏度因子。本周(特指2024.03.25-2024.03.29,下同)、3月及2024年的多空收益率分别为0.63%、0.73%以及-4.17%。 下行波动占比因子。本周、3月及2024年的多空收益率分别为0.34%、-0.05%以及-5.80%。 开盘后买入意愿占比因子。本周、3月及2024年的多空收益率分别为1.88%、3.13%以及0.38%。 开盘后买入意愿强度因子。本周、3月及2024年的多空收益率分别为1.40%、2.99%以及1.72%。 开盘后大单净买入占比因子。本周、3月及2024年的多空收益率分别为0.37%、3.91%以及5.07%。 开盘后大单净买入强度因子。本周、3月及2024年的多空收益率分别为0.54%、3.90%以及4.21%。 深度学习高频因子(GRU(50,1)+NN(10))。本周、3月及2024年的多空收益率分别为1.64%、8.17%以及9.65%。 深度学习高频因子(GRU(50,2)+NN(10))。本周、3月及2024年的多空收益率分别为1.53%、8.09%以及6.64%。 深度学习高频因子(改进GRU(50,2)+NN(10))。本周、3月及2024年的多空收益率分别为2.17%、8.15%以及-2.83%。 深度学习高频因子(残差注意力LSTM(48,2)+NN(10))。本周、3月及2024年的多空收益率分别为2.40%、9.57%以及-14.11%。 深度学习因子(多颗粒度模型-5日标签)。本周、3月及2024年的多空收益率分别为5.31%、8.00%以及7.22%。 深度学习因子(多颗粒度模型-10日标签)。本周、3月及2024年的多空收益率分别为5.51%、8.54%以及5.40%。 周度调仓的中证500 AI增强组合。本周、3月及2024年的超额收益分别为0.32%、0.48%以及-1.51%。 周度调仓的中证1000 AI增强组合。本周、3月及2024年的超额收益分别为0.64%、1.40%以及-5.88%。 风险提示:因子失效风险、流动性风险
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