AI行业轮动模型今年以来相对等权基准超额14.14%
　　AI行业轮动模型使用全频段量价融合因子对30个中信一级行业打分并构建周频调仓策略，每周选取5个行业等权配置。模型2017年初回测以来年化收益率为21.62%，相对等权基准年化超额收益率为21.54%，今年以来超额收益率为14.14%。截至2024年3月29日，模型未来一周将持有综合金融、银行、家电、钢铁和商贸零售5个行业。
　　AI概念指数轮动模型：未来一周万得微盘股、熊去氧胆酸等或将成为热点
　　AI概念指数轮动模型使用全频段量价融合因子对72个概念指数打分并构建周频调仓策略，每周选取10个概念指数等权配置。模型2018年初回测以来年化收益率为22.90%，相对等权基准年化超额收益率为15.00%。截至2024年3月29日，模型未来一周将持有万得微盘股、熊去氧胆酸、乳业、TOPcon电池等指数。AI主题指数轮动模型未来一周将持有金融科技、科创材料、信息安全、建筑材料等指数。
　　AI中证1000增强上周超额收益-0.66%，今年以来超额收益1.90%
　　截至2024年3月29日，AI中证1000增强组合上周相对中证1000超额收益为-0.66%，今年以来超额收益为1.90%。模型2017年初回测以来相对中证1000年化超额收益率为29.01%，年化跟踪误差为7.28%，信息比率为3.99，超额收益最大回撤为10.14%，超额收益Calmar比率为2.86。
　　文本FADT_BERT组合本月以来绝对收益5.78%，相对中证500超额6.91%
　　截至2024年3月29日，文本FADT_BERT组合本月以来绝对收益为5.78%，相对中证500超额收益6.91%，今年以来绝对收益1.38%，超额收益4.02%。自2009年初回测以来年化收益率41.08%，相对中证500超额年化收益33.38%，组合夏普比率1.44。
　　文本FADT组合本月以来绝对收益2.64%，相对中证500超额3.78%
　　截至2024年3月29日，FADT组合本月以来绝对收益为2.64%，相对中证500超额收益3.78%，今年以来绝对收益为-10.52%，超额收益-7.89%。自2009年初回测以来年化收益率36.12%，相对中证500超额年化收益28.86%，组合夏普比率1.24。
　　风险提示：通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低，使用须谨慎。