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>> 华泰期货-股票期权日报-240320
上传日期:   2024/3/20 大小:   527KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周二(3月19日),大盘低开一度翻红后弱势震荡,三大指数集体收跌,科创50跌幅相对较大。盘面上,沪指运行至3100点附近时抛压陡增,周期股早盘领涨后题材股轮动速度进一步加快,光刻机、6G、量子通信等TMT题材均有脉冲补涨动作;隔夜英伟达发布会后高速连接器概念新鲜出炉但整体带动性一般,资金分歧开始加大。全天个股涨少跌多,资金高切低态势加剧。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为124万张,沪市300ETF期权成交量为109万张,深市300ETF期权成交量为15万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.91,近90日分位数为68.89%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权报0.94,近90日分位数为67.78%,处于近期较高位置;深市300ETF期权报0.80,近90日分位数为20.00%,处于近期较低位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为12.37%,近90日分位数为25.56%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为12.96%,近90日分位数为41.11%,处于近期中等位置;深市300ETF期权为13.94%,近90日分位数为48.89%,处于近期中等位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为14.73%,沪市300ETF期权为14.79%,深市300ETF期权为14.95%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
  6.VIX方面,最新价报14.33点,近90日分位数为78.89%,处于近期较高位置。
  
 
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