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>> 国金证券-基金量化观察:沙特ETF再度申报,中证A50ETF集中上市-240313
上传日期:   2024/3/14 大小:   1586KB
格式:   pdf  共12页 来源:   国金证券
评级:   -- 作者:   高智威,赵妍
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ETF市场回顾
  从一级市场资金流动情况来看,上周(2024.3.4-2024.3.8)已上市ETF资金净流入合计356.55亿元,股票型ETF资金上周资金净流入328.94亿元,跨境ETF资金净流入12.84亿元,商品ETF资金净流出3.39亿元,而债券型ETF资金净流入18.16亿元。
  在股票型ETF中,宽基ETF上周资金净流入为361.84亿元,资金仍大量流入沪深300ETF的趋势未变,净流入额为252.88亿元,中证500ETF资金净流入64.57亿元,中证2000ETF资金净流出约16亿元。
  主题行业ETF上周资金净流出34.39亿元。其中周期板块净流入1.99亿元,医药生物、消费、金融地产、科技、高端制造等板块ETF均呈现净赎回状态,净流出额分别为-1.74亿元、-2.24亿元、-3.34亿元、-11.93亿元、-12.07亿元。
  上周非货币ETF的成交金额合计为5174.93亿元,交易活跃程度较上周小幅下降。其中股票型ETF的周成交额为2922.84亿元。在股票型ETF中,宽基ETF的成交额最高,其中沪深300ETF周成交额超过600亿元。在主题/行业ETF中,科技ETF的周成交额最高。
  从ETF融资融券情况来看,上周ETF融资净买入额为-11.86亿元,其中宽基ETF融资净买入额为-7.62亿元,主题/行业ETF融资净买入额为-1.39亿元。在主题/行业ETF中,金融地产ETF受到杠杆资金的青睐,融资净买入额为1.22亿元。
  上周沙特ETF再度申报,基金管理人为南方基金,此前已有1只沙特阿拉伯ETF上市。
  本周有2只ETF将要上市,均为中证A50ETF,基金管理人分别为平安基金、摩根基金。
  主动权益及增强指数型基金表现跟踪
  上周表现前五名的基金包括:景顺长城周期优选A(018504.OF)、前海开源金银珠宝A(001302.OF)、东方周期优选(004244.OF)、诺德新生活A(006887.OF)、宏利成长(162201.OF),它们的收益率分别为9.03%、8.98%、8.92%、8.55%、7.71%。
  上周周期行业主题基金表现最好,上周收益率中位数为2.60%,而消费、金融地产、医药等行业主题整体上表现不佳。
  上周主动量化基金上周收益率中位数为0.23%,2024年以来收益率中位数为-3.96%。
  在沪深300增强指数型基金中,易方达沪深300精选增强A上周表现最佳,相对基准的超额收益率为1.47%。在中证500增强指数型基金中,中邮中证500指数增强A上周表现出色,相对业绩基准的超额收益率为1.53%。中证1000增强指数型基金中,华夏中证1000指数增强A上周取得了1.14%的超额收益率。国证2000增强指数型基金中,中欧国证2000指数增强A表现最优,取得了0.99%的超额收益率。
  风险提示
  以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成,在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险;基金历史业绩不代表未来;ETF二级市场价格波动风险。
  
  
 
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