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>> 华泰期货-股票期权日报-240313
上传日期:   2024/3/13 大小:   523KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周二(3月12日),A股三大指数涨跌互现,沪指震荡下跌,资源股连续回调;创业板指上涨收复1900点,“喝酒吃药”行情再现。市场量能放大,北向资金午后加速入场。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为150万张,沪市300ETF期权成交量为119万张,深市300ETF期权成交量为19万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.82,近90日分位数为32.22%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.82,近90日分位数为21.11%,处于近期较低位置;深市300ETF期权报0.98,近90日分位数为81.11%,处于近期较高位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为14.63%,近90日分位数为60.00%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权为15.29%,近90日分位数为65.56%,处于近期中等位置;深市300ETF期权为15.04%,近90日分位数为62.22%,处于近期中等位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为14.99%,沪市300ETF期权为15.23%,深市300ETF期权为15.44%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
  6.VIX方面,最新价报15.22点,近90日分位数为91.11%,处于近期较高位置。
 
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