AI行业轮动模型今年以来相对等权基准超额12.07%
　　AI行业轮动模型使用全频段量价融合因子对30个中信一级行业打分并构建周频调仓策略，每周选取5个行业等权配置。模型2017年初回测以来年化收益率为21.47%，相对等权基准年化超额收益率为21.51%，今年以来超额收益率为12.07%。截至2024年3月1日，模型未来一周将持有综合、钢铁、轻工制造、纺织服装和农林牧渔5个行业。
　　AI概念指数轮动模型：未来一周水产、万得微盘股等或将成为热点
　　AI概念指数轮动模型使用全频段量价融合因子对72个概念指数打分并构建周频调仓策略，每周选取10个概念指数等权配置。模型2018年初回测以来年化收益率为22.76%，相对等权基准年化超额收益率为14.95%。截至2024年3月1日，模型未来一周将持有水产、乳业、城中村改造、万得微盘股等指数。AI主题指数轮动模型未来一周将持有建筑材料、中证旅游、科创材料、CS电池等指数。
　　AI中证1000增强上周超额收益0.05%，今年以来超额收益2.21%
　　截至2024年3月1日，AI中证1000增强组合上周相对中证1000超额收益为0.05%，今年以来超额收益为2.21%。模型2017年初回测以来相对中证1000年化超额收益率为29.39%，年化跟踪误差为7.22%，信息比率为4.07，超额收益最大回撤为10.14%，超额收益Calmar比率为2.90。
　　文本FADT_BERT组合2月绝对收益8.19%，相对中证500超额-5.64%
　　截至2024年3月1日，文本FADT_BERT组合上月绝对收益为8.19%，相对中证500超额收益-5.64%，今年以来绝对收益-5.72%，超额收益-4.20%。自2009年初回测以来年化收益率40.65%，相对中证500超额年化收益32.83%，组合夏普比率1.43。
　　文本FADT组合2月绝对收益5.94%，相对中证500超额-7.89%
　　截至2024年3月1日，FADT组合上月绝对收益为5.94%，相对中证500超额收益-7.89%，今年以来绝对收益为-14.13%，超额收益-12.61%。自2009年初回测以来年化收益率35.98%，相对中证500超额年化收益28.58%，组合夏普比率1.24。
　　风险提示：通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低，使用须谨慎。