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>> 中信建投期货-中证1000股指期权隐含波动率小幅上行-240228
上传日期:   2024/2/29 大小:   4283KB
格式:   pdf  共3页 来源:   中信建投期货
评级:   -- 作者:   刘超
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市场综述及建议
  截止本周三(2024年2月28日),沪深300指数单日收益率为-1.27%,5日收益率为-0.19%。上证50指数单日收益率为-0.81%,5日收益率为-1.02%。中证1000指数单日收益率为-4.49%,5日收益率为1.55%。华夏上证50ETF基金单日收益率为-0.57%,5日收益率为-0.82%。华泰柏瑞沪深300ETF基金单日收益率为-1.03%,5日收益率为-0.03%。嘉实沪深300ETF基金单日收益率为-1.05%,5日收益率为-0.11%。南方中证500ETF基金单日收益率为-2.57%,5日收益率为0.90%。嘉实中证500ETF基金单日收益率为-2.41%,5日收益率为1.03%。易方达创业板ETF基金单日收益率为-2.58%,5日收益率为-0.12%。易方达深证100ETF基金单日收益率为-1.91%,5日收益率为0.25%。华夏上证科创50ETF基金单日收益率为-3.36%,5日收益率为2.15%。易方达上证科创板50ETF基金单日收益率为-3.18%,5日收益率为2.20%。
  沪深300指数期权单日成交量为132413手,单日成交量变动为51685手,5日成交量均值为88968.6手,5日成交量均值变动为-8379.2手。上证50指数期权单日成交量为56967手,单日成交量变动为21107手,5日成交量均值为44366.2手,5日成交量均值变动为-5843.4手。中证1000指数期权单日成交量为272337手,单日成交量变动为106557手,5日成交量均值为173245.2手,5日成交量均值变动为10936.0手。华夏上证50ETF期权单日成交量为2044604张,单日成交量变动为409448张,5日成交量均值为1789079.2张,5日成交量均值变动为-250360.8张。华泰柏瑞沪深300ETF期权单日成交量为1560783张,单日成交量变动为407903张,5日成交量均值为1208711.0张,5日成交量均值变动为-159121.2张。嘉实沪深300ETF期权单日成交量为275721张,单日成交量变动为71452张,5日成交量均值为213469.6张,5日成交量均值变动为-27549.0张。南方中证500ETF期权单日成交量为1532124张,单日成交量变动为286092张,5日成交量均值为1208490.0张,5日成交量均值变动为-21898.6张。嘉实中证500ETF期权单日成交量为473725张,单日成交量变动为112786张,5日成交量均值为359477.4张,5日成交量均值变动为-1746.8张。易方达创业板ETF期权单日成交量为1779995张,单日成交量变动为615420张,5日成交量均值为1115350.0张,5日成交量均值变动为84478.4张。易方达深证100ETF期权单日成交量为139607张,单日成交量变动为18280张,5日成交量均值为114375.8张,5日成交量均值变动为-15829.4张。华夏上证科创50ETF期权单日成交量为976354张,单日成交量变动为119431张,5日成交量均值为664417.8张,5日成交量均值变动为26808.4张。易方达上证科创板50ETF期权单日成交量为446002张,单日成交量变动为76644张,5日成交量均值为280664.2张,5日成交量均值变动为15535.0张。
  沪深300指数期权单日持仓量为160778手,单日持仓量变动为1760手,5日持仓量均值为155679.2手,5日持仓量均值变动为2891.8手。上证50指数期权单日持仓量为78834手,单日持仓量变动为1356手,5日持仓量均值为73628.0手,5日持仓量均值变动为3140.0手。中证1000指数期权单日持仓量为212289手,单日持仓量变动为5051手,5日持仓量均值为205119.8手,5日持仓量均值变动为4794.4手。华夏上证50ETF期权单日持仓量为2279585张,单日持仓量变动为-252张,5日持仓量均值为2266743.4张,5日持仓量均值变动为10064.2张。华泰柏瑞沪深300ETF期权单日持仓量为1750444张,单日持仓量变动为41812张,5日持仓量均值为1712525.0张,5日持仓量均值变动为-8635.4张。嘉实沪深300ETF期权单日持仓量为366699张,单日持仓量变动为5602张,5日持仓量均值为360801.8张,5日持仓量均值变动为-1239.8张。南方中证500ETF期权单日持仓量为1294269张,单日持仓量变动为19427张,5日持仓量均值为1287440.0张,5日持仓量均值变动为611.0张。嘉实中证500ETF期权单日持仓量为420881张,单日持仓量变动为25801张,5日持仓量均值为401069.8张,5日持仓量均值变动为3460.4张。易方达创业板ETF期权单日持仓量为1391980张,单日持仓量变动为40146张,5日持仓量均值为1385907.4张,5日持仓量均值变动为10406.2张。易方达深证100ETF期权单日持仓量为195987张,单日持仓量变动为2936张,5日持仓量均值为201605.0张,5日持仓量均值变动为-3482.2张。华夏上证科创50ETF期权单日持仓量为1497129张,单日持仓量变动为34652张,5日持仓量均值为1452179.0张,5日持仓量均值变动为11240.8张。易方达上证科创板50ETF期权单日持仓量为705169张,单日持仓量变动为1871张,5日持仓量均值为693310.4张,5日持仓量均值变动为4782.0张。
  历史波动率方面,沪深300指数20日历史波动率录得20.60%,20日历史波动率变动为0.90%。上证50指数20日历史波动率录得19.15%,20日历史波动率变动为0.38%。中证1000指数20日历史波动率录得53.34%,20日历史波动率变动为2.68%。华夏上证50ETF基金20日历史波动率录得18.63%,20日历史波动率变动为0.23%。华泰柏瑞沪深300ETF
 
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