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>> 中信建投期货-上证50与沪深300指数表现稳定-240228
上传日期:   2024/2/29 大小:   4222KB
格式:   pdf  共6页 来源:   中信建投期货
评级:   -- 作者:   刘超
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市场综述及建议
  截止本周二(2024年2月27日),沪深300指数单日收益率为1.20%,5日收益率为2.46%。上证50指数单日收益率为0.48%,5日收益率为1.52%。中证1000指数单日收益率为2.64%,5日收益率为6.90%。华夏上证50ETF基金单日收益率为0.49%,5日收益率为1.50%。华泰柏瑞沪深300ETF基金单日收益率为1.19%,5日收益率为2.43%。嘉实沪深300ETF基金单日收益率为1.31%,5日收益率为2.63%。南方中证500ETF基金单日收益率为2.41%,5日收益率为3.51%。嘉实中证500ETF基金单日收益率为2.44%,5日收益率为3.57%。易方达创业板ETF基金单日收益率为2.46%,5日收益率为2.95%。易方达深证100ETF基金单日收益率为2.12%,5日收益率为3.83%。华夏上证科创50ETF基金单日收益率为3.72%,5日收益率为5.83%。易方达上证科创板50ETF基金单日收益率为3.81%,5日收益率为5.69%。
  沪深300指数期权单日成交量为80728手,单日成交量变动为8924手,5日成交量均值为97347.8手,5日成交量均值变动为4377.0手。上证50指数期权单日成交量为35860手,单日成交量变动为-5495手,5日成交量均值为50209.6手,5日成交量均值变动为3289.6手。中证1000指数期权单日成交量为165780手,单日成交量变动为11523手,5日成交量均值为162309.2手,5日成交量均值变动为6484.4手。华夏上证50ETF期权单日成交量为1635156张,单日成交量变动为-365370张,5日成交量均值为2039440.0张,5日成交量均值变动为111298.4张。华泰柏瑞沪深300ETF期权单日成交量为1152880张,单日成交量变动为9237张,5日成交量均值为1367832.2张,5日成交量均值变动为24584.2张。嘉实沪深300ETF期权单日成交量为204269张,单日成交量变动为-498张,5日成交量均值为241018.6张,5日成交量均值变动为6555.8张。南方中证500ETF期权单日成交量为1246032张,单日成交量变动为73317张,5日成交量均值为1230388.6张,5日成交量均值变动为17753.0张。嘉实中证500ETF期权单日成交量为360939张,单日成交量变动为833张,5日成交量均值为361224.2张,5日成交量均值变动为6072.6张。易方达创业板ETF期权单日成交量为1164575张,单日成交量变动为211495张,5日成交量均值为1030871.6张,5日成交量均值变动为69592.4张。易方达深证100ETF期权单日成交量为121327张,单日成交量变动为23689张,5日成交量均值为130205.2张,5日成交量均值变动为2158.2张。华夏上证科创50ETF期权单日成交量为856923张,单日成交量变动为300399张,5日成交量均值为637609.4张,5日成交量均值变动为74247.8张。易方达上证科创板50ETF期权单日成交量为369358张,单日成交量变动为150678张,5日成交量均值为265129.2张,5日成交量均值变动为23240.2张。
  沪深300指数期权单日持仓量为159018手,单日持仓量变动为1890手,5日持仓量均值为152787.4手,5日持仓量均值变动为3537.6手。上证50指数期权单日持仓量为77478手,单日持仓量变动为4018手,5日持仓量均值为70488.0手,5日持仓量均值变动为3496.8手。中证1000指数期权单日持仓量为207238手,单日持仓量变动为-345手,5日持仓量均值为200325.4手,5日持仓量均值变动为5287.0手。华夏上证50ETF期权单日持仓量为22798张,单日持仓量变动为-48000张,5日持仓量均值为2256679.2张,5日持仓量均值变动为36230.4张。华泰柏瑞沪深300ETF期权单日持仓量为1708632张,单日持仓量变动为-10396张,5日持仓量均值为1721160.4张,5日持仓量均值变动为-7626.8张。嘉实沪深300ETF期权单日持仓量为361097张,单日持仓量变动为-2594张,5日持仓量均值为362041.6张,5日持仓量均值变动为1912.6张。南方中证500ETF期权单日持仓量为1274842张,单日持仓量变动为-27858张,5日持仓量均值为1286829.0张,5日持仓量均值变动为1159.8张。嘉实中证500ETF期权单日持仓量为395080张,单日持仓量变动为-8672张,5日持仓量均值为397609.4张,5日持仓量均值变动为-322.0张。易方达创业板ETF期权单日持仓量为1351834张,单日持仓量变动为-67660张,5日持仓量均值为1375501.2张,5日持仓量均值变动为152.2张。易方达深证100ETF期权单日持仓量为193051张,单日持仓量变动为-12417张,5日持仓量均值为205087.2张,5日持仓量均值变动为-2583.4张。华夏上证科创50ETF期权单日持仓量为1462477张,单日持仓量变动为17015张,5日持仓量均值为1440938.2张,5日持仓量均值变动为15018.8张。易方达上证科创板50ETF期权单日持仓量为703298张,单日持仓量变动为5628张,5日持仓量均值为688528.4张,5日持仓量均值变动为9728.0张。
  历史波动率方面,沪深300指数20日历史波动率录得19.70%,20日历史波动率变动为-0.96%。上证50指数20日历史波动率录得18.78%,20日历史波动率变动为-0.30%。中证1000指数20日历史波动率录得50.66%,20日历史波动率变动为-3.78%。华夏上证50ETF基金20日历史波动率录得18.40%,20日历史波动率变动为-0.56%。华泰柏瑞沪深300ETF基金20日历史波动率录得18.20%,2
 
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