1.过去一周因子表现综述
　　从价值成长维度来看，价值成长风格无明显分化。成长因子中的单季度营业利润同比增长率（Gr_Q_OpEarning）表现进入前10名，一致预期净利润增长率（Gr_FY0_Earning）排名后10名，代表价值风格的单季度PE倒数（PE_SQ）、最新财报PB倒数（BP_LR）排名后10名，
　　过去一周从大小盘维度来看，小盘风格强势反转；流通市值的对数（Ln_FloatCap）因子的表现跃居第1名，其行业中性多空组合收益为10.59%。过去一周反转因子表现突出，20日反转（RTN_20D）、60日反转（RTN_60D）排名靠前。总体来看，过去一周量价类因子表现强势。
　　2.大类风格因子表现与估值分析
　　从我们所构建的大类风格因子的表现来看，过去一周价值、成长、反转、情绪、交易行为和规模六大类风格因子的行业中性多空组合收益分别为-2.95%、-3.14%、5.38%、-3.41、-7.20%和10.59%。
　　截至2024年02月23日，价值、成长、反转、情绪、交易行为和规模六大风格因子估值差所处的历史分位水平分别为87.29%、29.53%、37.43%、43.24%、70.40%和77.27%。整体来看，价值、交易行为和规模因子相对估值较低，成长因子、反转因子和情绪因子估值相对较高。
　　3.量化基金表现
　　从公募量化基金的业绩统计结果来看，过去一周，沪深300指数增强基金平均超额1.14%，中证500指数增强基金平均超额-0.16%，中证1000指数增强基金平均超额0.68%。年初至今，沪深300指数增强基金平均超额-0.26%，中证500指数增强基金平均超额0.37%，中证1000指数增强基金平均超额1.58%。
　　风险提示：本报告模型及结论全部基于对历史数据的分析，当市场环境变化时，存在模型失效风险。