1.过去一周因子表现综述
　　从价值成长维度来看，价值表现继续占优。价值因子中的滚动市盈率（EP_TTM）、市净率（BP_LR）、单季度市盈率（EP_SQ）、年报市盈率（EP_LR）、未来12个月一致预期市盈率（EP_Fwd12M）表现进入前10名；成长因子中的一致预期净利润增长率（Gr_FY0_Earning）表现进入前10名，过去3年年报净利润的历史增长率（Gr_3Y_Earning）、单季度营业利润同比增长率（Gr_3Y_OpEarning）、过去3年年报营业收入的历史增长率（Gr_3Y_Sale）表现排名后10名。
　　过去一周从大小盘维度来看，小盘持续回撤。流通市值的对数（Ln_FloatCap）因子的表现表现最差，其行业中性多空组合收益为-9.52%。此外，过去一周交易行为类因子表现强势，过去20天日均成交额（AmountAvg_20D）、已实现波动率（RealizedVolatility_240D）表现均进入前10名。
　　2.大类风格因子表现与估值分析
　　从我们所构建的大类风格因子的表现来看，过去一周价值、成长、反转、情绪、交易行为和规模六大类风格因子的行业中性多空组合收益分别为4.41%、2.10%、-1.08%、1.70%、6.10%和-9.52%。
　　截至2024年02月02日，价值、成长、反转、情绪、交易行为和规模六大风格因子估值差所处的历史分位水平分别为96.59%、24.14%、55.53%、52.35%、92.56%和77.02%。整体来看，价值、交易行为和规模因子相对估值较低，成长因子估值相对较高，反转和情绪因子估值相对适中。
　　3.量化基金表现
　　从公募量化基金的业绩统计结果来看，过去一周，沪深300指数增强基金平均超额-0.05%，中证500指数增强基金平均超额0.78%，中证1000指数增强基金平均超额0.55%。年初至今，沪深300指数增强基金平均超额0.44%，中证500指数增强基金平均超额2.42%，中证1000指数增强基金平均超额2.22%。
　　风险提示：本报告模型及结论全部基于对历史数据的分析，当市场环境变化时，存在模型失效风险。