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>> 华泰期货-股票期权日报-240223
上传日期:   2024/2/23 大小:   521KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周四(2月22日),A股延续反弹,沪指涨逾1%豪取7连阳,创三年半以来最长连涨纪录。市场量能出现萎缩,逾4500股上涨,煤炭、石油领涨。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为163万张,沪市300ETF期权成交量为104万张,深市300ETF期权成交量为20万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.74,近90日分位数为4.44%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.83,近90日分位数为25.56%,处于近期较低位置;深市300ETF期权报0.88,近90日分位数为48.89%,处于近期中等位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为17.86%,近90日分位数为92.22%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权为19.68%,近90日分位数为93.33%,处于近期较高位置;深市300ETF期权为18.10%,近90日分位数为92.22%,处于近期较高位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为19.01%,沪市300ETF期权为18.49%,深市300ETF期权为18.69%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于97%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
  6.VIX方面,最新价报15.34点,近90日分位数为78.89%,处于近期较高位置。
  
 
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