核心观点
　　国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益0.37%，本年超额收益5.53%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益-2.90%，本年超额收益2.60%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益-3.64%，本年超额收益4.39%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，三个月反转、一个月反转、单季ROE等因子表现较好，而三个月波动、股息率、一个月波动等因子表现较差。最近一月，单季SP、SPTTM、股息率等因子表现较好，而特异度、单季营收同比增速、标准化预期外收入等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，非流动性冲击、一个月换手、三个月反转等因子表现较好，而一年动量、单季EP、EPTTM等因子表现较差。最近一月，一个月波动、一个月换手、三个月换手等因子表现较好，而预期PEG、一个月反转、高管薪酬等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，单季ROA、EPTTM一年分位点、一个月换手等因子表现较好，而单季营利同比增速、一年动量、SPTTM等因子表现较差。最近一月，EPTTM、单季EP、三个月波动等因子表现较好，而一个月反转、特异度、三个月反转等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，EPTTM一年分位点、三个月换手、一个月换手等因子表现较好，而一年动量、单季SP、SPTTM等因子表现较差。最近一月，3个月盈利上下调、三个月换手、一个月波动等因子表现较好，而一个月反转、三个月反转、特异度等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有58只（A、C类算作一只，下同），总规模合计567亿元。中证500指数增强产品共有64只，总规模合计542亿元。中证1000指数增强产品共有45只，总规模合计254亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高0.97%，最低-2.51%，中位数-0.26%。最近一月：超额收益最高1.57%，最低-6.59%，中位数-0.31%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.30%，最低-4.62%，中位数-1.24%。最近一月：超额收益最高3.72%，最低-5.23%，中位数-0.87%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高1.95%，最低-4.43%，中位数-0.77%。最近一月：超额收益最高4.24%，最低-7.81%，中位数-0.38%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。